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问题:

[单选] 根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为(  )

A . 0.09
B . 0.08
C . 0.07
D . 0.06

正确答案: (免费查看答案)

  参考解析

A【解析】在一个贷款组合飘面,发生n笔贷款违约的概率公式为:Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn/n!其中,E=2.72,m为贷款组合平均违约率×100,本题中即m=2,n为实际月末的贷款数量,本题中n=4,代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

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