银行从业
会员中心

题目类型:[单选]

[单选] 假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为(  )

查看正确答案
试题难度:
参考解析:

B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为:K=max[0,(LGD-EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此,违约风险暴露的资本要求(K)为0。

相关题目: